Market Microstructure th - SET Research - Database - Market Microstructure
 
 

ฐานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์

 

 

 

 

Market Microstructure คืออะไร

 

โดย ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ

 

Market Microstructure หรือ องค์ประกอบย่อยในตลาด หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในตลาดทุนที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายต่างๆ อันได้แก่ นักลงทุนประเภทต่างๆ บริษัทหรือตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้กำกับดูแล ซึ่งจะพบว่า การศึกษา Market Microstructure จะครอบคลุมถึงพฤติกรรมของบุคคล สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในตลาดทุนที่มีผลต่อราคาและผลตอบแทนของการซื้อขายหลักทรัพย์

 

ประโยชน์ของการศึกษาจากข้อมูล Market Microstructure จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุน รู้จักประเภทของนักลงทุนต่างๆ และเหตุจูงใจที่นักลงทุนเหล่านั้นใช้ในการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ความเข้าใจนี้ จะทำให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนที่ถูกต้อง นอกจากนั้น การเข้าใจ Market Microstructure จะทำให้ผู้กำกับดูแลกฎ กติกาการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร สามารถออกแบบระเบียบและรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะสมในตลาดทุน เพื่อส่งเสริมให้การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีสภาพคล่องสูงและโปร่งใสเป็นธรรม

 

 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Market Microstructure

 

หัวข้อ
จัดทำโดย
Download

ความหมายขององค์ประกอบย่อยในตลาด (What is Market Microstructure?)

ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ

Report

Market Microstructure: What can we learn from ultra-high frequency data on the SET?

Pantisa Pavabutr and
Kulpatra Sirodom

Report

 

 

 

ข้อมูล Market Microstructure ของตลาดหลักทรัพย์

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านตลาดทุนเป็นวงกว้างเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เชิงลึก ทั้งจากข้อมูลการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Order) และข้อมูลการจับคู่การซื้อขายหลักทรัพย์ (Deal) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความสามารถและผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้รับข้อมูล ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและให้ประโยชน์เชิงข้อมูลและนโยบายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2549

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2551

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

 

ซึ่งข้อมูล Market Microstructure ประกอบด้วย

 

Data Dictionary ก่อนปี 2555

Data Dictionary สำหรับครึ่งหลังของปี 2555 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ: Field ข้อมูลการซื้อขายตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อ Field ข้อมูล Deal และ Order

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานวิจัยจากข้อมูล Market Microstructure

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

Algorithmic Trading in an Emerging Market: Empirical Study on the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์

Report

Market Segmentation in Developing Markets: Evidence from Thai Non-Voting Depository Receipts

ผู้วิจัย: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์

ติดต่อ
ฝ่ายวิจัย

Hedging Effectiveness of SET50 Index Futures: Empirical Studies and Policy Implications

ผู้วิจัย: ดร. ไทยศิริ เวทไว

Report

Pre-opening Session after Earnings Announcements: Evidence from the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: คุณวิชญาภรณ์ สังเกตุการณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์

Report

Cancelling Liquidity: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: คุณศวิตา น้ามังคละกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Report

The implication of Realized Skewness and Kurtosis change prior to earnings announcement: Evidence from the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: คุณพงศ์ธร จุณณะภาต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. สิระ สุจินตะบัณฑิต

Report

Comovement between derivatives warrant and underlying stocks

ผู้วิจัย: คุณปาล์ม บุญจริง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์

Report

Impact of Turnover List and Cash Balance announcement in Thailand

ผู้วิจัย: คุณอภิรัฐ เลิศอำไพนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. อนิรุต พิเสฏฐศลาสัย

Report

Liquidity and Cross-section of Expected Stock Returns in the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: คุณวิรัญญา ธรรมวิทยาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Report

The SET50 Index Effect: Evidence from overnight and intraday performance and improvement in market efficiency

ผู้วิจัย: คุณศรัณฑ์ ตันศฤงฆาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Report

Does Derivative warrant lead stock? Evidence from the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: คุณกนกวรรณ เมฆธน
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สันติ ถิรพัฒน์

Report

Do round number effects exist in Thai market?

ผู้วิจัย: คุณแพรว เตยต่อวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Report

Warrant as non-redundant asset

ผู้วิจัย: คุณพงศกร มุกดาสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สันติ ถิรพัฒน์

Report

 

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

How Investor React to Influential Stock Recommendation Changes: Evidence from Thai Stock Market

ผู้วิจัย: คุณธนพล ฉันทนานุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง

Report

 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

The Profitability of an Index Arbitrage in the Thai Equity and Derivatives Markets

ผู้วิจัย: Satjaporn Tungsong and Gun Srijuntongsiri
Thammasat Business School and Sirindhorn International Institute of Technology

Report

Market Microstructure: What can we learn from ultra-high frequency data on the SET?

ผู้วิจัย: Pantisa Pavabutr and Kulpatra Sirodom

Report

Determinants of Implied Volatility Thai Smile

ผู้วิจัย: Thiranun Summathirachai
อาจารย์ที่ปรึกษา: Asst. Prof. Dr. Anchada Charoenrook

Report

Effect of international index inclusion on Thai Stock Liquidity

ผู้วิจัย: คุณกฤตณัฐ ชัยทวีวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. อัญชดา เจริญรุกข์

Report

Who is more informed? An examination of intraday trading on the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: รศ. ดร. พันทิสา ภาวบุตร

Report

Corporate Governance and informed trading

ผู้วิจัย: คุณศิรประภา วาทกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: -

Report

Algorithmic Trading: Liquidity and Volatility

ผู้วิจัย: คุณปริชญ์ วจนะวิชากร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

Report

การพยากรณ์หุ้นจากชุดคำสั่งแบบกำหนดราคา

ผู้วิจัย: คุณอมรพรรณ ไมตรีสมสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช

Report

On forecasting daily stock volatility: the role of intraday information and market condition

ผู้วิจัย: คุณพนาทิพย์ จิตยพันธกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. จิรัตน์ สังข์แก้ว

Report

Information Efficiency after Earning Announcement: Evidence in the Stock Exchange of Thailand

ผู้วิจัย: คุณรุ่งนภา กิตติชนะเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช

Report

Disposition Effect in Securities Trading: Evidence from Thai Stock Market

ผู้วิจัย: คุณพิมลพร มณีนิล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ

Report

 

 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

-

-

-

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

ประสิทธิภาพของมาตรการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี (Circuit Breaker)

ผู้วิจัย: คุณสุธี เจียรวิริยะไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
ผศ. ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน

On process

การทำนายผลตอบแทนการลงทุนด้วย Continuous Martigals

ผู้วิจัย: คุณณัฐวุฒิ คงลำพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

Report

ประสิทธิผลของมาตรการแคชบาลานช์ (Cash Balance) สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากปกติ

ผู้วิจัย: ผศ. ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน

Report

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) มีผลตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

การศึกษาองค์ประกอบย่อยในตลาดของหลักทรัพย์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงวันแรกของการซื้อขาย

A Study on Market Microstructure of Initial Public Offerings in The Thai Stock Market During the First Day Trade

ผู้วิจัย: นายณัฐภัทร ศิริพินทุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. รวี ลงกานี

อยู่ระหว่างทำการศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2560

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

-

-

-

 

 

ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ กรณีทำบันทึกข้อตกลงกรณี

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

พฤติกรรมแบบ Noise trader ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Noise Trading Behavior in SET)

ผู้วิจัย: ผศ. ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Report

 

 

 

 

 

การขออนุเคราะห์และการขออนุญาตใช้ข้อมูล

 

 

 

ผู้ประสานงานและสถานที่ใช้บริการของแต่ละมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
จุดบริการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
โทรศัพท์: 02-218-5688

11th Floor, Financial Laboratory ตึกมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
โทรศัพท์: 02 206-2000 Ext. 2106

ห้อง 1307 ชั้น 13 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

 

ห้อง 407 Computer Room คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

 

ศูนย์ Computer ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คุณอุไร เหลืองบริสุทธิ์
โทรศัพท์: 02-727-3819

ชั้น 2 งานบริการสารสนเทศ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสโรชินี ศิลปานันทกุล
โทรศัพท์: 053-942143

ห้องประชุมภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ห้อง CB40610 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หมายเหตุ: การเข้าใช้ข้อมูล ณ จุดบริการ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย